Sistema De Negociação De 52 Semanas De Alta

O sistema New Yearly High Na raiz da maioria dos sistemas de seguimento de tendências é a idéia de que você quer ser mercados longos que estão movendo mercados mais altos ou curtos que se movem para baixo. Uma das formas mais simples e mais populares para identificar os mercados que estão tendendo para cima ou para baixo é procurar aqueles que estão fazendo novos altos ou baixos de 52 semanas. Este sinal simples pode ser usado como a raiz de um sistema de tendências muito simples e fácil de seguir. Sobre The System Em seu livro, Unholy Grails. O autor e comerciante Nick Radge discute uma série de sistemas diferentes que fornecem regras estabelecidas e resultados de backtesting. Um dos primeiros sistemas que ele descreve baseia-se no conceito de que os estoques que produzem novos máximos anualmente provavelmente continuarão mais altos, e os estoques que produzem novos mínimos anuais provavelmente continuarão a diminuir. Este é um dos principais conceitos por trás das tendências mais sistemáticas seguindo as estratégias. Radge ressalta que um sistema que se baseia em altos e baixos novos anualmente é muito fácil de usar porque a maioria dos recursos financeiros publica dados para ações que fazem novos máximos e baixos de 52 semanas. Isso significa que poderíamos literalmente trocar este sistema manualmente sem qualquer software de negociação. Uma maneira que a Radge simplifica o sistema é assumindo que existem aproximadamente 250 dias de negociação em um ano. Portanto, qualquer estoque que faça um novo 250 dias de alta ou baixa também estará fazendo um novo anualmente alto ou baixo. Isso significa que podemos tratar este sistema como um sistema de breakout de 250 dias muito simples. Este sistema estabelece uma posição longa aberta o dia depois que um estoque faz uma nova alta de 250 dias e, em seguida, sai dessa posição ao abrir o dia após o estoque fazer uma nova baixa de 52 semanas. Esses altos e baixos de 250 dias são fáceis de monitorar usando uma sobreposição de canais de preços, que está disponível na maioria dos pacotes de gráficos. As linhas amarelas sólidas no gráfico abaixo representam os preços altos e baixos de 250 dias. O BND forma um novo 250 dias de baixa Regras de Negociação Enter Long Quando: O preço fecha no novo preço elevado de 250 dias encerra em novos dados de Backtesting de 250 dias. Para testar esse sistema, Radge usou as ações no Índice de Todos os Ordinários, que é O índice de mercado de ações mais popular na Austrália. Ele compara seus resultados com o Índice de acumulação de todos os ordinários, que é uma referência que representa uma abordagem de compra e retenção nos mercados de ações australianos. Seu período de teste decorreu de 1 de janeiro de 1997 até 30 de junho de 2011. A conta começou com 100.000 e posições de tamanho em 5 da conta. Comissões e dividendos também foram levados em consideração. Negociar o New Yearly High System durante esses 14 anos teria produzido um total de 170 negócios. A Taxa de Crescimento Anual Composto (CAGR) teria sido um impressionante 18,21, mais do que duplicar o CAGR de 8,78 da conta de compra e retenção de referência. O sistema foi rentável em 53,3 de seus negócios e postou uma Razão Sharpe de 0,395. O negativo negativo dos resultados de backtesting seria que o New Yearly High System publicou uma redução máxima de mais de 50. Análise do sistema Uma das coisas mais comuns que você vai ouvir sobre o desenvolvimento do sistema é que os comerciantes colocam muita ênfase nos sinais de entrada e saída . Por outro lado, geralmente não há ênfase suficiente na gestão de risco e dimensionamento de posição. Este sistema é um excelente exemplo para essas filosofias porque seus sinais de entrada e saída parecem funcionar bem, mas a redução de 50 indica que não faz um trabalho suficientemente bom para proteger seus lucros. O sistema New Yearly Highs tem uma força significativa na medida em que funciona. Seus retornos realmente superaram uma abordagem de compra e retenção em mais do dobro. No entanto, a sua fraqueza precisa ser abordada, porque seria um pesadelo absoluto tentar manter o sistema enquanto estava sentado em uma redução de 50. Melhorando o filtro de tendência do sistema A primeira coisa que faria para melhorar este sistema é introduzir um filtro de tendência usando a média móvel simples de 200 dias (SMA). Este filtro simplesmente exigiria que o mercado geral fosse em uma tendência de alta para que o sistema entre em uma posição longa em qualquer estoque. Isso garantiria que o sistema não estava ocupando posições longas em ações que estavam tentando aumentar a tendência em relação a um mercado geral de baixa. Devemos ter um sucesso mais geral se negociarmos consistentemente com a tendência do mercado global. Trailing Stop Outra condição que eu adicionaria ao sistema seria uma parada de parada baseada em ATR que garantiria que travarmos o lucro de qualquer transação lucrativa. Também minimizaria nossas perdas na perda de negócios. Adicionar esta parada pode reduzir os retornos globais um pouco cortando negócios curtos que eventualmente se tornariam lucrativos, mas a proteção contra a desvantagem provavelmente valeria a pena esse sacrifício. Mudando o Universo Uma das coisas que a Radge sugere é comercializar o sistema exclusivamente no índice de mercado em oposição aos estoques individuais. Ele sugere que isso reduziria a volatilidade e então prova esse conceito com os resultados de backtesting. Essa idéia reduziu o CAGR para 13,92, mas também reduziu o máximo de redução até 36,03. Mantendo a linha do pensamento de que a negociação do sistema nos índices reduziria a volatilidade, ficaria curioso para testar a negociação do sistema em vários índices ou ETFs. Seria interessante ver como o sistema funcionou nos ETFs negociados pelo Ivy Ten System ou os mercados recomendados por Andreas Clenow em The Next Next. Isso ganha muito bem, mas não é rápido o suficiente para entrar ou sair. Você pode querer também certificar-se de que o mercado está em alta quando você compra qualquer estoque (como o filtro de tendência que você menciona). Você deve ser capaz de obter tendências seguindo um CAGRMDD gt 2 com dados diários ou semanais. O sistema ASX que criei é pouco mais de 3 (30 CAGR com -10DD), mas I8217ve adicionou mais regras para refiná-lo ao longo do tempo. Com ETF8217s você não vai conseguir o volume que você provavelmente deseja. Um sistema que remove neg vol e ride pos vol é o que você deseja. Andrew Selby diz Obrigado pela entrada. Isso faz muito sentido. Estratégias de negociação de estoque de ações procurando estratégias de ações de negociação simples Swing Existem centenas, senão milhares de estratégias de ações de negociação de swing que estão disponíveis para os comerciantes hoje. Infelizmente, a maioria dessas estratégias ou técnicas não fornecem os resultados que os comerciantes estão procurando. Além disso, uma das maiores razões pelos quais os comerciantes não seguem as regras de negociação é porque a estratégia parece excessivamente complicada ou muito avançada para iniciantes. De falar com centenas de comerciantes apenas no ano passado, a maioria dos comerciantes quer simples e fácil de localizar padrões ou estratégias de ações negociáveis ​​que exigem horas de análise. Ninguém quer passar o fim de semana inteiro procurando gatilhos de compra e venda para a semana seguinte. Nota: Muitas estratégias Swing Trading Stocks exigem uma análise avançada do computador, este método requer acesso a uma tabela baixa baixa de 52 semanas que 8217s está disponível em qualquer jornal e online na maioria dos sites de negociação de ações. Apresentando a Estratégia HighLow 52 Como você sabe, um indicador muito popular de ações movendo-se para cima e para baixo é o número HighLow de 52 semanas. Isso representa todas as ações que estão negociando no preço alto de um ano ou um preço baixo de um ano. Investidores e negócios acham esses números muito importantes por vários motivos. Por exemplo, os estoques que estão fazendo elevadores de preços de 52 semanas ou 1 ano são conhecidos por serem bons investimentos porque a resistência de cabeça baixa é difícil de lidar com isso. Os estoques que estão fazendo preços altos anuais têm muito poucos vendedores no caminho do preço das ações indo mais alto. Isto é, além do fato de que o estoque deve estar fazendo algo corretamente em um nível fundamental, se ele negociar a um preço alto anual. Por outro lado, quando as ações estão perto de preços baixos de 52 semanas ou 1 ano, o estoque é considerado um cão pelo setor e normalmente é adicionado a listas de venda múltipla. A empresa, a indústria ou o setor em que o estoque está em maio também podem estar apresentando expectativas abaixo dos investidores. De qualquer forma, it8217s considerou um sinal de baixa, quando as ações estão sendo negociadas a uma baixa de 52 semanas. Justificativa por trás da estratégia de HighLow 52 Porque os preços baixos de 52 semanas e 52 semanas estão em cima de cada lista de estratégias de ações de negociação de swing, não há escassez de informações para os comerciantes que desejam encontrar ações negociando perto do 1 ano de baixa ou 1 ano Preço Alto. Esta é uma das maiores razões pelas quais muitos negócios ficam longe da lista de 52 semanas. Há muitos comerciantes que já comercializam esses estoques e, como resultado, comprar ações ou vender ações perto do preço alto de 52 baixos tende a causar muitas quebras falsas e, como resultado, muitos perdedores. A última vez que chequei, comprar fugas acima do preço de 52 semanas foi de cerca de 33% rentável. Isto significa que 67 por cento de todos os estoques que produzem baixas de 52 semanas e baixos tendem a retração do preço de alta velocidade. O que eu queria encontrar era uma maneira de entrar no preço baixo ou baixo de 52 semanas sem ser interrompido prematuramente, como acontece com 23 de todos os comerciantes que comercializam 52 semanas de breakouts. Depois de fazer algumas pesquisas, descobri que a grande maioria das ações que se afastam do preço de 52 semanas de alta ou baixa, mas voltam a quebrar o preço de 52 semanas, alto ou baixo, tendem a continuar movendo na mesma direção, cerca de 65% dos A Hora. O que isso significa para você. Simplesmente se você esperar que o mercado se afaste do preço de 52 semanas alto ou baixo e dê uma chance para sair, as chances de seu comércio prosseguir nessa direção são muito altas. Nem todas as estratégias de estoque de Swing Trading são complicadas. Criei essa estratégia para ajudá-lo a negociar baixas de preço de 52 semanas e baixas de preço de 52 semanas sem a maior chance de ser impedida prematuramente. A Estratégia HighLow de 52 semanas é uma das estratégias de ações de negociação swing mais simples e mais fáceis de aprender e, mais importante, seguir. Aqui estão as regras para passar por muito tempo: 1. Monitore os estoques fazendo alta de preços de 52 semanas ou 1 ano, o preço também pode ser um preço de todos os tempos. Aguarde até que as ações baixem e retratem parte desse preço. Você deve monitorar o estoque para as próximas 2 semanas de negociação ou 10 dias de negociação. Se o mercado voltar e quebrar o preço de 52 semanas ou todos os preços na segunda vez, vá por muito tempo. 50 centavos acima do preço inicial de 52 semanas ou de todos os tempos. 2. Depois de inserir o estoque, você precisa colocar uma ordem de perda de proteção protetora. Pegue o intervalo de preços do dia da entrada e dobre-o. Subtrair esse número do seu preço de entrada e colocar sua ordem stop loss nesse nível. Uma vez que as trocas comerciais experimentam mais volatilidade do que outras estratégias, você quer ter certeza de dar às suas unidades um espaço de manobra. Se o alto baixo alcance é um dólar, do que duplicar e subtraí-lo do seu preço de entrada. 3. Seu objetivo de lucro é 4 vezes o intervalo de negociação do seu dia de entrada. Então, se o alcance fosse de 1 dólar, você adicionaria 4 dólares ao seu preço de entrada e essa seria sua meta de lucro. Vou mostrar-lhe algumas manifestações para que você tenha uma idéia disso. Regras para entrada curta: 1. Encontre ações que estão negociando no preço de 52 semanas baixo ou todo o preço do tempo baixo. Observe o preço e aguarde até que o estoque retroceda por alguns dias. Não espere mais de 10 dias de negociação ou 2 semanas para que o mercado volte para testar o preço baixo. Se ele negociar .50 cêntimos abaixo da baixa que foi originalmente feita, entre na ordem para diminuir. Mas lembre-se, você só tem 2 semanas para que o mercado volte para testar o baixo preço. 2. Depois de entrar no comércio, calcule a distância entre o preço alto e baixo do seu dia de entrada e multiplique-o por dois. Acrescente isso ao seu preço de entrada e coloque o seu stop loss nesse nível. 3. Seu objetivo de lucro é 4 vezes o intervalo de negociação do seu dia de entrada. Multiplica o intervalo do seu dia de entrada por quatro ou dobra o seu nível de perdas e subtrai-o do preço de entrada. Este é o seu nível de lucro. O highlow de 52 semanas é uma das estratégias de ações de negociação swing mais simples que você pode encontrar. Também funciona notavelmente bem. A estratégia funciona muito bem com o Exchange Traded Funds ou ETF8217s para breve. Estarei fazendo mais estratégias de ações negociando swing com foco em ETF8217s nas próximas semanas, então fique atento. Para obter mais informações sobre este tópico, acesse: Stock Swing Trading Techniques 8211 Como equilibrar ou igualar suas posições e Swing Trading Stock Ideas 8211 Screening Stocks Desejando o melhor, Senior Trainer Market Geeks